AlphaBox es una fábrica de estrategias para futuros: mina miles de reglas interpretables, las somete a una validación de robustez de nivel institucional y te entrega el código listo para TradeStation. El pipeline cuantitativo de un hedge fund, al alcance de cualquier trader, equipo o fondo.
AlphaBox automatiza el proceso completo de minería algorítmica — pero produce reglas que puedes leer, auditar y replicar. No una IA que opera sola: una fábrica de estrategias.
Parte del histórico de precios de un futuro, descubre ineficiencias, genera miles de reglas de trading, filtra las que tienen ventaja real y descarta las que solo funcionaban por casualidad o por sobreajuste, y exporta la estrategia final como código EasyLanguage listo para optimizar y operar en TradeStation.
A diferencia de las cajas negras basadas en redes neuronales, AlphaBox produce reglas legibles: puedes leer exactamente por qué entra y sale la estrategia (si RSI < X y hora ≥ 1300 entonces…). Transparencia total, auditable, replicable.
// PRINCIPIO INNEGOCIABLE: UN DATASET POR ACTIVO. NUNCA SE MEZCLAN MERCADOS.
Cinco etapas. Tú tomas las decisiones clave; AlphaBox hace el trabajo industrial de minar, validar y codificar.
sobrevive SIN ningún filtro. Todo el embudo existe para superar ampliamente esa base: solo pasan reglas con alfa demostrable (MTS) que no dependen del sobreajuste (STS).
Tres motores + una suite de validación. Cada uno con una razón de ser concreta.
Transforma el OHLCV crudo en un dataset listo para minar: buscador de ineficiencia horaria (optimiza Profit Factor × t-stat), calibrador de sesgo y cálculo de 89 indicadores con nombres ELD idénticos a TradeStation.
Feature selection por correlación + Weka JRip real (RIPPER, vía python-weka-wrapper3) para inducir reglas. Weka real, no aproximaciones — una librería "parecida" mete variables no controlables en la poda.
Feature selection por Mutual Information + terciles, partición invertida con test de Kolmogorov-Smirnov, OneR multi-semilla como baseline, y Monkey Test + datos sintéticos. Es donde viven los métodos más nuevos.
El 95% del software de trading te dice cuánto ganó una estrategia en el pasado. AlphaBox te dice si esa ventaja es real. El enemigo es el sobreajuste; lo atacamos con dos capas + un test de estabilidad.
Compara cada regla contra cientos de operadores aleatorios ("monos") que operan la misma cantidad de veces sobre el mismo período. Si no supera claramente al azar, se descarta.
Se generan 100 caminos alternativos y plausibles del mercado y se mide cómo rinde la regla en cada uno. Rinde igual en real y sintético → alfa robusto. Brilla solo en el histórico → sobreajustada, se descarta.
Seis diferenciadores, todos verificables.
No es caja negra. Lees exactamente por qué opera la estrategia. Auditable para un comité de riesgo.
MTS + STS juntos: casi nadie separa "tiene ventaja" de "no está sobreajustada". La mayoría se queda en el Profit Factor del backtest.
Hybrid Bootstrap 15% sobre OHLC referenciado. Prueba tus estrategias en 100 mercados gemelos, no en un solo pasado.
El algoritmo de inducción de reglas estándar de la industria, sin sustitutos aproximados.
Dataset y código salen listos en ELD de 89 columnas. Sin traducciones manuales entre Python y la plataforma.
No una estrategia: entra cualquier CSV OHLC de un futuro → salen reglas validadas. Escala a @S, @NQ, @C, @W, @CL, @LH.
Un dataset por activo. La dirección no se asume: se descubre en los datos.
De un trader individual a un comité de inversión — el mismo rigor, distinto lente.
Operas tu propia cuenta y estás harto de backtests que se ven perfectos y colapsan en real. AlphaBox mina y filtra el sobreajuste por ti, y te entrega el código listo para TradeStation. Tú decides qué operar.
Buscas exposición sistemática con criterio, no señales de un chat. Obtienes estrategias auditables — puedes leer cada regla — y validación de robustez que resiste fuera de muestra, sin depender de una caja negra.
Prop firm, academia o mesa con varios traders: estandarizas el proceso. Mismo pipeline, mismos filtros y los mismos criterios de robustez para todo el equipo, reproducibles activo por activo.
Necesitas rigor de comité de inversión: separación alfa/beta, validación con datos sintéticos y trazabilidad de cada decisión. Escalable a un universo de futuros, con research dedicado (Quant Desk) si lo requieres.
Ahora nos enfocamos en el servicio dedicado. El producto para traders independientes (suscripciones básica → premium) llega pronto.
¿Operas una mesa, fondo o academia? Más allá de las licencias individuales, AlphaForge ofrece research cuantitativo dedicado y licenciamiento de equipo — sin contratar headcount.
Tu mesa de research cuantitativo tercerizada. Reemplaza a un quant junior — sin el headcount ni el ramp-up.
¿Tu necesidad no encaja en los dos anteriores? Definimos el alcance contigo en una discovery call y armamos una propuesta a medida.
Cuéntanos sobre tu operación. Respondemos en menos de 24h con disponibilidad y siguientes pasos. Confidencial.
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Lo que hoy no es real todavía, presentado como evolución — no como promesa cumplida.
Walk-Forward rolling (MultiWalk TS), Monte Carlo de riesgo de ruina y validación por anchoring en timeframe distinto.
Rotación periódica y equiponderación por riesgo sobre las reglas supervivientes.
Expert Advisor para MetaTrader 5, además del export nativo a TradeStation.
Comprobar que una regla rinde igual en dos tramos históricos estadísticamente equivalentes.
Lo más preguntado por traders que están considerando AlphaBox. Si tu duda no está aquí, escríbenos a hello@alphaforge.mx.
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